Я всегда говорил:, что трейдинг состоит в основном из психологических компонентов. Поэтому трейдеры должны тратить на это много своего времени., работать над своим отношением. Дело в том, что, что большинство “Супер Трейдер” работали над своим психологическим настроем не менее одного года, до того, как они начали разрабатывать свои торговые планы и торговые системы. Когда допущены ошибки при торговле, Они часто носят психологический характер.
Поэтому давайте возьмем “Психология трейдинга” с точки зрения “Ошибки” вид с. Если вы не соблюдаете свои собственные правила торговли, Затем допустите ошибку. Это просто, и если вы делаете эту ошибку снова и снова., тогда это называется самосаботажем. Самосаботаж – еще одна область в психологии, который предлагает широкие возможности, Улучшите свои торговые результаты.
Но мы хотим сосредоточиться на ошибках, относящиеся к определенной категории трейдеров. В начале я хотел бы показать вам путь, Как измерить ошибки, которые влияют на ваше торговое поведение. Эффективность торговли достигается путем измерения, насколько эффективен трейдер, Обработка безошибочных сделок. Если трейдер в 100 Сделки совершают пять ошибок, тогда это слишком 95% эффективный.
За последние пять лет мои супертрейдеры аккуратно задокументировали свои ошибки., чтобы моя команда и я могли внимательно взглянуть на эффективность каждого трейдера. Я узнал, что значение 95% отражает очень хорошую эффективность в торговле.
Тем не менее, некоторые трейдеры не достигли ничего. 75%, ужасное значение! Это означает, что эти люди совершают ошибку на каждой четвертой сделке. Это имеет первостепенное значение для конкретного типа трейдера., механический трейдер. Этот парень верит, что у него проблемы с торговлей, которые могут быть устранены, связанные с психологией, торгуя механически. Многие люди стремятся торговать механически, позвольте компьютеру принимать все решения, потому что они верят, чтобы исключить все человеческие ошибки.
Один из моих лучших друзей однажды сказал мне, что психология не играет роли в его способе торговли, так как его торговля полностью автоматическая. Я ответил на это: “С этим методом, однако, вы можете пропустить хорошую сделку.” 18 Спустя годы после этого заявления от меня ему пришлось закрыть свой бизнес.. Быть “Партнёр” компьютер решил отказаться от определенной торговли, и эта сделка дала бы ему финансовые средства на весь год...
Я всегда говорил:, Вы можете торговать только своими убеждениями о рынке. Поэтому давайте посмотрим на типичные убеждения., что обычно имеет механический трейдер.
- С механической торговлей я могу быть объективным и не ошибаться (за исключением психологических ошибок, изменить мой подход к торговле).
- Механическая торговля объективна. Моя система позволяет мне определить мои будущие результаты.
- Механическая торговля точна.
- Принятие решений человеком слишком подвержено ошибкам.
Тем не менее, я могу компенсировать этот недостаток с помощью механической системы..
Но механическая торговля действительно объективна.? Я думаю, что это не так, Потому что здесь также существуют различные источники ошибок, что может даже повлиять на автоматизированную торговую систему. Неверные данные, неисправное программное обеспечение, Ошибки в программировании установок и т.д..
С ошибочными данными начинаются проблемы. Всегда ли правильно отображаются данные курса, Или поток данных иногда останавливается, и появляется “Ошибка”? Что делает их торговое программное обеспечение в таком случае?? Может ли это спровоцировать сделку?? Кроме того, исторические ценовые данные могут быть неверными, Например, если дробление акций или дивиденды не были приняты во внимание. Механическим трейдерам постоянно приходится иметь дело с источниками ошибок такого рода..
Однажды я хотел узнать, есть ли у меня эффективный, Может разрабатывать автоматизированную систему торговли акциями. Поэтому я заглянул в него “Эффективный” Акции вокруг, купил их и закрепил трейлинг-стопом от 25% От. Я использовал набор данных S&P 500, информация о курсе последнего 40 лет включено. Данные оказались хорошо подготовленными, и были учтены сплиты и дивидендные выплаты..
Я остался очень доволен первыми результатами, потому что моя система приносила небольшую прибыль. Но в то время мне было непонятно., что система торговала на основе ложной информации, поскольку набор данных позволял системе покупать акции в соответствующее время IPO, однако они только позже стали частью S.&Индекс P 500.
В бэк-тесте моя система купила акции Microsoft, эБэй, Intel и многие другие компании – прежде чем кто-либо узнал, что однажды в S&P 500 будут перечислены. Почему? Потому что мой набор данных представлял состояние сегодняшнего дня и эти данные 40 Возвращаясь на годы назад. Таким образом, обратный тест был проведен на основе неправильных данных., прибыль была получена акциями компаний, которые даже не существовали на бирже.
Механический трейдер под увеличительным стеклом
В первой части этой колонки мы нашли некоторые источники ошибок, что может негативно сказаться на механическом подходе к торговле, потому что механическая торговля на самом деле не объективна. Потому что в этом подходе ошибочные данные играют роль, неисправное программное обеспечение и ошибки в программировании установок важная роль. Во второй части освещаются дальнейшие источники ошибок механических трейдеров..
Что было на 6. Май 2010 фактически выключено? Dow Jones проиграл 1000 Очки только в раунде 20 Протокол. Голубые фишки, такие как Procter & Азартная игра сдалась 20 Название Counter off и accenture практически превратилось в копеечную акцию. Конечно, несколько причин были решающими., что дело дошло до этой мини-аварии, но которые также оказали большое влияние на автоматизированные торговые системы. Потому что время от времени происходит сбой, и это именно большая проблема для механических систем, работа с такими вещами.
Заметка: Конечно, трейдеры без механического подхода также пострадали от падения цены в этот день.. Мой клиент сказал:, он использовал трейлинг-стопы на высоте 25% и был остановлен с каждой отдельной долей. Но были и трейдеры, которые получали большую прибыль.. Кен Лонг, один из наших тренеров, имеет в неделю 3. до 7. Мэй получила прибыль в размере 100R благодаря своему торговому подходу. Как всегда, он был очень осторожен и консервативен в своих сделках и был очень осторожен в этом., держать риски под контролем.
Существует еще одна категория ошибок в механических торговых системах: Установление слишком узких и строгих критериев. Потому что критерии торговых установок часто слишком точно определены, механические системы пропускают много хороших или даже великих сделок, которые трейдеры могут легко идентифицировать с помощью самостоятельного торгового подхода.
Иногда механические системы пропускают вход в сделку, кто был бы прекрасен, просто точка... трейдер с самостоятельным подходом к торговле, с другой стороны, может принять решение в любое время, когда он начинает, где и даже если он должен принять решение интуитивно. Конечно, это касается выхода из позиции.. Слишком строгие критерии при определении торговых установок иногда могут быть ядом для механического трейдера.
Ограниченные возможности
Существует множество источников ошибок в механических торговых системах и, как видно, в частности, в выборе и установлении критериев. И в этом суть., что важнее всего. Как только вы установите их правила таким образом, иногда слишком точно, что компьютер может выполнять свои сделки, попасть в ловушку критериев. Они дают своей программе слишком много информации, слишком мало релевантной информации или не обращать внимания на необходимую информацию. Или как программисты говорят поддерживать: “Когда вы вводите дерьмо, тогда из него выходит только дерьмо.”
Поэтому их автоматизированная торговая система также не может совершать хорошие или отличные сделки из-за строгих правил., которые были даны ему. Через логику механических торговых систем, стоящих за ним, ограничить как трейдера реально существующий потенциал или реально существующие возможности для высокодоходных сделок. Для сравнения, трейдер с самостоятельным торговым подходом, где он может варьироваться, даже тогда, как правило, достигают лучших результатов, как механическая система, даже если оба используют один и тот же торговый подход.
Успешные трейдеры
Трейдеры, которые определяют свой собственный торговый подход, редки и являются одними из самых успешных трейдеров во всем мире.. Конечно, у них также есть набор правил.. Тем не менее, это, в отличие от механических трейдеров, гибкий и широкий. Одно могу сказать точно.:
Каждый выпускник моей программы Super Tra является либо механическим трейдером, либо трейдером с правилами., самостоятельный подход к торговле. Последние приняли правила в своей повседневной торговой практике., которые поддерживают их успех.
Таким образом, анализируется лишь небольшая подборка акций и отслеживается их ценовое развитие.. Эти люди обращают внимание на сильные и заметные коррекции курса., также с различными индексами. Вы никогда не рискуете больше, чем 0,5% своего капитала на позицию. Вы гарантируете, что соотношение риска и прибыли составляет, по крайней мере, 3 Кому 1 на одну сделку составляет. Вы используете трейлинг-стопы и никогда не торгуете больше, чем 4 Позиции одновременно. И, наконец,: Они переосмысливают и меняют свои правила, если хотя бы одна прибыль 5R не выскочит в конце месяца.
Результат
Из соображений простора я перечислил лишь некоторые правила успешных трейдеров.. Но они могут быть уверены, что успешные трейдеры имеют правила для всех областей торговли, и эти правила допускают максимум самоопределения, потому что они могут быть адаптированы к любой рыночной ситуации в любое время. Неоценимое преимущество перед механическим подходом.
