من هميشه گفتم, که تجارت تا حد زیادی از اجزای روانی تشکیل شده است. بنابراین معامله گران باید زمان زیادی را صرف آن کنند, تا روی نگرش شان کار کنند. حقيقت اينه که, که بیشتر “سوپر معامله گر” حداقل یک سال روی نگرش روانی خود کار کرده اند, قبل از اینکه آنها شروع به توسعه برنامه های تجاری و سیستم های تجاری خود را. هنگامی که اشتباهات در هنگام معامله انجام می شود, اینها اغلب در طبیعت روانی هستند.
پس بیایید “روانشناسی تجارت” از نقطه نظر “خطاهای” مواظب باشید. اگر از قوانین معاملاتی خود پیروی نمی کنید, پس شما اشتباه می کنید. ساده است و اگر این اشتباه را بارها و بارها مرتکب شوید, سپس به آن خود خرابکاری می گویند. خود خرابکاری یکی دیگر از حوزه های روانشناسی است, که فرصت های زیادی را ارائه می دهد, نتایج معاملات خود را بهبود بخشید.
اما ما می خواهیم روی اشتباهات تمرکز کنیم, که مربوط به دسته خاصی از معامله گران هستند. برای شروع، می خواهم راهی را به شما نشان دهم, نحوه اندازه گیری خطاها, که بر رفتار معاملاتی شما تأثیر می گذارد. کارایی معاملات از اندازه گیری ناشی می شود, یک معامله گر چقدر در آن موثر است, معاملات بدون خطا را اجرا کنید. اگر یک معامله گر در 100 معامله پنج اشتباه می کند, پس او هم هست 95% کارآمد.
در طول پنج سال گذشته، سوپر تریدرها اشتباهات خود را به طور منظم مستند کرده اند, به طوری که من و تیمم می توانیم نگاهی دقیق به کارایی هر معامله گر بیندازیم. در این فرآیند، متوجه شدم, که ارزش 95% بازده معاملاتی بسیار خوبی را نشان می دهد.
اما برخی از معامله گران به هیچ کدام نرسیدند 75%, یک ارزش وحشتناک! یعنی, که این افراد در هر چهارمین تجارت اشتباه می کنند. این برای نوع خاصی از معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است, معامله گر مکانیکی. این مرد معتقد است, که او مشکلات تجاری دارد, که می تواند توسط روانشناسی حذف شود, با معامله مکانیکی. بسیاری از مردم تلاش می کنند تا به صورت مکانیکی تجارت کنند, اجازه دهید کامپیوتر همه تصمیمات را بگیرد, زیرا آنها معتقدند, بنابراین می توان تمام خطاهای انسانی را رد کرد.
یکی از بهترین دوستانم یک بار به من گفت, که روانشناسی نقشی در روش تجارت او ندارد, از آنجایی که معاملات آن کاملا خودکار است. پاسخ دادم: “با این حال، با این روش، ممکن است یک معامله خوب را از دست بدهید.” 18 سال ها پس از این اظهارات من، او مجبور شد کسب و کارش را تعطیل کند. شود “شریک” کامپیوتر علیه یک تجارت خاص تصمیم گرفته بود و این یک تجارت به او امکان مالی برای کل سال را می داد...
من همیشه می گفتم, شما فقط می توانید باورهای خود را در مورد بازار معامله کنید. بنابراین، بیایید نگاهی به باورهای معمولی بیندازیم, که یک معامله گر مکانیکی معمولا دارد.
- با معاملات مکانیکی، می توانم عینی باشم و اشتباه نکنم (به جز خطای روانی, رویکرد من به تجارت را تغییر دهید).
- معاملات مکانیکی عینی است. سیستم من به من اجازه می دهد تا نتایج آینده خود را تعیین کنم.
- معاملات مکانیکی دقیق است.
- تصمیم گیری انسان بیش از حد مستعد خطا است.
با این حال، من می توانم این نقص را با یک سیستم مکانیکی جبران کنم.
اما آیا تجارت مکانیکی واقعا عینی است؟? فکر می کنم, که اینطور نیست, زیرا در اینجا تعداد زیادی منبع خطا نیز وجود دارد, که حتی می تواند بر یک سیستم معاملاتی خودکار تأثیر بگذارد. داده های نادرست, نرم افزار معیوب, خطا در برنامه نویسی تنظیمات و غیره.
با داده های معیوب، مشکل شروع می شود. آیا تاریخ دوره شما همیشه به درستی نمایش داده می شود؟, یا گاهی اوقات جریان داده ها قطع می شود, و به نظر می رسد “خطا”? نرم افزار معاملاتی آنها در چنین حالتی چه می کند؟? آیا این به طور بالقوه باعث ایجاد معامله می شود? علاوه بر این، داده های تاریخی قیمت ممکن است دقیق نباشد, به عنوان مثال، اگر تقسیم سهام یا سود سهام در نظر گرفته نشده باشد. معامله گران مکانیکی باید همیشه با منابع خطای از این نوع دست و پنجه نرم کنند.
یک بار می خواستم بفهمم, آیا من یک موثر, می تواند یک سیستم معاملات سهام خودکار ایجاد کند. بنابراین من آن را جستجو کردم “کارآمد” سهام در اطراف, آنها را خریداری کرد و آنها را با یک توقف دنباله دار ایمن کرد 25% خاموش. من از مجموعه داده ای از S استفاده کردم&P 500, اطلاعات قیمت آخرین 40 سال گنجانده شده است. به نظر می رسید داده ها به خوبی آماده شده اند و تقسیم ها و پرداخت سود سهام در نظر گرفته شده است.
من از اولین نتایج بسیار راضی بودم, زیرا سیستم من سود کمی می کرد. اما در آن زمان برای من روشن نبود, که سیستم بر اساس اطلاعات نادرست معامله می شود, زیرا مجموعه داده ها به سیستم اجازه می داد تا سهام را در زمان عرضه اولیه سهام مربوطه خریداری کند, با این حال، اینها بعدا بخشی از S شدند&شاخص P 500.
در تست پشتی، سیستم من سهام مایکروسافت را خریداری کرد, Ebay, اینتل و بسیاری از شرکت های دیگر – قبل از اینکه کسی بداند, که روزی او در S خواهد بود&P 500 فهرست خواهد شد. چرا? زیرا مجموعه داده من وضعیت امروز و این داده ها را نشان می دهد 40 سال ها به گذشته. بنابراین آزمایش برگشتی بر اساس داده های نادرست انجام شد, سود توسط سهام شرکت ها به دست آمده است, که هنوز حتی در بازار سهام وجود نداشت.
تاجر مکانیکی زیر میکروسکوپ
در بخش اول این ستون، برخی از منابع خطا را پیدا کردیم, که می تواند بر رویکرد معاملات مکانیکی تأثیر منفی بگذارد, زیرا معاملات مکانیکی واقعا عینی نیستند. این به این دلیل است که داده های نادرست در این رویکرد نقش دارند., نرم افزارهای معیوب و خطاها در برنامه نویسی تنظیمات نقش مهمی دارند. در بخش دوم، منابع خطای بیشتر معامله گران مکانیکی برجسته خواهد شد.
آنچه در 6. مه 2010 در واقع در حال انجام است? داو جونز از دست داد 1000 امتیاز فقط در اطراف 20 دقیقه. تراشه های آبی مانند پراکتر & گمبل تسلیم شد 20 سهام Accenture به طور موثر به یک سهام پنی تبدیل شد. مطمئنا دلایل متعددی تعیین کننده بود, که این تصادف کوچک رخ داده است, اما همچنین تأثیر عمده ای بر سیستم های معاملاتی خودکار داشت. زیرا هر از چند گاهی یک تصادف اتفاق می افتد, و این دقیقا چالش بزرگ برای سیستم های مکانیکی است, برای مقابله با چنین چیزهایی.
توجه داشته باشید: البته معامله گران بدون رویکرد مکانیکی نیز تحت تأثیر افت قیمت در این روز قرار گرفتند. یکی از مشتریان من گفت, او از توقف های متحرک در مقدار 25% و با این حال با تک تک سهم متوقف شد. اما معامله گرانی نیز بودند که سود زیادی داشتند. کن لانگ, یکی از مربیان ما, در هفته 3. تا 7. می با رویکرد معاملاتی خود 100 ریال سود کرد. مثل همیشه، او در معاملات خود بسیار محتاطانه و محافظه کارانه عمل می کرد و در مورد آن بسیار مراقب بود, خطرات را تحت کنترل داشته باشید.
دسته دیگری از خطاها در سیستم های معاملاتی مکانیکی وجود دارد: تعیین معیارهایی که بسیار محدود و سختگیرانه هستند. زیرا معیارهای تنظیمات تجارت اغلب بیش از حد دقیق تعریف می شوند, سیستم های مکانیکی بسیاری از معاملات خوب یا حتی عالی را از دست می دهند, که معامله گران می توانند به راحتی با یک رویکرد معاملاتی خودگردان تشخیص دهند.
گاهی اوقات سیستم های مکانیکی ورود به یک معامله را از دست می دهند, که به طرز شگفت انگیزی به نظر می رسد, فقط با یک نقطه... از سوی دیگر، یک معامله گر با رویکرد معاملاتی خودمختار می تواند در هر زمان تصمیم بگیرد, وقتی وارد جایی می شود و حتی اگر باید به طور شهودی تصمیم بگیرد. البته این امر در مورد خروج از یک موقعیت نیز صدق می کند. معیارهای بیش از حد سختگیرانه هنگام تعیین تنظیمات معامله گاهی اوقات می تواند برای معامله گر مکانیکی سم باشد.
گزینه های محدود
منابع خطای زیادی در سیستم های معاملاتی مکانیکی وجود دارد و همانطور که دیدیم، به ویژه در انتخاب و تنظیم معیارها. و این فقط نکته است, که بسیار مهم است. هنگامی که قوانین آنها را به نوعی تنظیم کردید, گاهی اوقات بیش از حد دقیق, که یک کامپیوتر می تواند معاملات خود را انجام دهد, آنها در دام معیارها می افتند. آنها به برنامه خود اطلاعات بیش از حد می دهند, اطلاعات مرتبط بسیار کم یا به اطلاعات لازم توجه نکنید. یا همانطور که برنامه نویسان می گویند: “وقتی مزخرف را تایپ می کنید, سپس فقط مزخرفات از آن بیرون می آید.”
بنابراین، سیستم معاملاتی خودکار آنها به دلیل قوانین سختگیرانه نمی تواند معاملات خوب یا عالی انجام دهد, که به او داده شد. با توجه به منطق سیستم های معاملاتی مکانیکی پشت آن،, به عنوان یک معامله گر، پتانسیل یا فرصت های واقعی را برای معاملات بسیار سودآور محدود کنید. در مقایسه، یک معامله گر با رویکرد معاملاتی خودمختار, جایی که می تواند متفاوت باشد, معمولا حتی پس از آن نیز به نتایج بهتری دست می یابند, نسبت به یک سیستم مکانیکی، حتی اگر هر دو از رویکرد معاملاتی یکسانی استفاده کنند.
معامله گران موفق
معامله گرانی که رویکرد معاملاتی خود را تعیین می کنند نادر هستند و جزو موفق ترین معامله گران در سراسر جهان هستند. البته مجموعه ای از قوانین را نیز دارند. با این حال، اینها هستند, برخلاف معامله گران مکانیکی, انعطاف پذیر و گسترده تر. من می توانم یک چیز را با اطمینان بگویم:
هر فارغ التحصیل برنامه سوپر تریدر من یا یک معامله گر مکانیکی است یا یک معامله گر با قوانین مبتنی بر, رویکرد معاملاتی خودمختار. دومی در رویه معاملات روزانه خود قانون را اتخاذ کرده اند, که از موفقیت آنها حمایت می کند.
بنابراین، تنها انتخاب کوچکی از سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و توسعه قیمت آنها پیگیری می شود. این افراد به اصلاحات مسیر قوی و قابل توجه توجه می کنند, همچنین برای شاخص های مختلف. شما هرگز بیشتر از 0,5% از سرمایه آنها در هر موقعیت. آنها تضمین می کنند, که نسبت ریسک به پاداش حداقل 3 به 1 در هر معامله است. شما از حد ضرر متحرک استفاده می کنید و هرگز بیش از 4 موقعیت ها به طور همزمان. و در نهایت: آنها تجدید نظر می کنند و قوانین خود را تغییر می دهند, اگر حداقل یک برد 5R در پایان ماه وجود نداشته باشد.
نتیجه
به دلایل فضا، من فقط برخی از قوانین معامله گران موفق را فهرست کرده ام. اما آنها می توانند مطمئن باشند, که معامله گران موفق قوانینی برای همه زمینه های تجارت دارند و این قوانین حداکثر تعیین سرنوشت را امکان پذیر می کند، زیرا می توان آنها را با هر وضعیت بازار در هر زمان سازگار کرد. یک مزیت ارزشمند نسبت به رویکرد مکانیکی.
